Réglementation bancaire et Bâle III finalisé

• Situer le cadre réglementaire prudentiel des banques
• Distinguer les exigences de fonds propres, de liquidité et de levier
• Mesurer l’effet de Bâle III finalisé sur son activité

Contrôleurs de gestion, risk managers, cadres de la banque

Connaître les bases du bilan et de l’activité d’une banque

• Retracer l’évolution de Bâle I à Bâle III finalisé et ses motifs
• Distinguer les trois piliers : exigences, supervision, transparence
• Expliquer les ratios de fonds propres CET1 et leurs composantes
• Comprendre le calcul des actifs pondérés par les risques RWA
• Décrire le ratio de levier et son rôle de garde-fou face aux modèles
• Lire les ratios de liquidité LCR et NSFR dans le bilan d’une banque
• Situer le plancher de fonds propres, ou output floor, de Bâle III
• Repérer la transposition européenne : règlement CRR et directive CRD
• Identifier les rôles de la BCE, de l’ACPR et de l’ABE en supervision
• Évaluer l’effet de la réglementation sur les métiers et la rentabilité

• Reconstituer les ratios de solvabilité d’une banque fictive
• Comparer l’impact de deux exigences sur un portefeuille PME
• Rédiger une note de synthèse sur l’output floor de Bâle III

• Infographie des piliers et ratios de la régulation bancaire
• Lexique prudentiel : CET1, RWA, LCR, NSFR, levier, pilier 2
• Fiche repère des autorités et des textes du cadre bancaire