Perfectionnement en pilotage financier bancaire : capital et provisions

• Approfondir le pilotage du capital et des provisions d’une banque
• Relier les provisions pour risque de crédit à la consommation de capital
• Anticiper les effets d’un scénario dégradé sur les ratios

Directeurs financiers, responsables du capital, analystes risques

Maîtriser les bases du pilotage financier d’une banque

• Rappeler les ratios de solvabilité et leurs composantes
• Comprendre le calcul des actifs pondérés des risques bancaires
• Distinguer les provisions sur encours sains et dégradés
• Relier l’évolution du coût du risque aux provisions constituées
• Mesurer l’impact des provisions sur les fonds propres bancaires
• Simuler la trajectoire du capital selon plusieurs scénarios
• Réaliser des tests de résistance sur le portefeuille de crédits
• Choisir des leviers de gestion du capital : distribution, émissions
• Arbitrer entre consommation de capital et croissance des encours
• Présenter les résultats au comité de gestion actif-passif

• Simuler l’effet d’une hausse du coût du risque sur le ratio
• Comparer deux scénarios de provisionnement sur le capital
• Préparer la synthèse du capital pour un comité de direction

• Modèle de simulation du capital selon trois scénarios
• Fiche repère des liens entre provisions et fonds propres
• Check list de préparation d’un comité de pilotage du capital