Objectifs
- Intégrer des scénarios climatiques aux stress tests bancaires
- Traduire les chocs climatiques en pertes sur le portefeuille
- Interpréter les résultats pour orienter la gestion des risques
Participants
Risk managers, responsables des stress tests, équipes modélisation
Pré-requis
Connaître les principes des stress tests et du risque de crédit
Programme
- Définir les risques climatiques physiques et de transition
- Comprendre le rôle des scénarios dans un stress test climatique
- Choisir des scénarios adaptés à un portefeuille de crédits
- Définir les horizons de temps et les hypothèses de choc
- Relier les chocs aux variables : valeurs de garanties, défaillances
- Segmenter le portefeuille par secteur et par zone géographique
- Estimer l’impact des chocs sur les provisions et le capital
- Analyser la sensibilité des résultats aux hypothèses retenues
- Documenter les limites des données et de la modélisation
- Présenter les résultats aux dirigeants et au conseil d’administration
Exercices pratiques
- Choisir deux scénarios climatiques pour un portefeuille donné
- Relier un choc de transition aux défaillances d’un secteur
- Rédiger les limites méthodologiques d’un stress test
Aptibox
- Méthodologie d’un stress test climatique de portefeuille
- Fiche repère des canaux de transmission du risque climatique
- Modèle de restitution des résultats d’un stress test
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