Directeur ALM et trésorerie bancaire : le métier

• Comprendre le rôle du directeur ALM et trésorerie
• Piloter la liquidité et le risque de taux de la banque
• Optimiser la structure du bilan et du refinancement

Directeurs ALM, trésoriers, responsables de gestion de bilan

Avoir des notions de finance de marché et de bilan bancaire

• Définir les missions du directeur ALM et trésorerie bancaire
• Mesurer et piloter le risque de taux d’intérêt du bilan bancaire
• Gérer la liquidité et les ratios réglementaires de la banque
• Construire le plan de financement et de refinancement de la banque
• Piloter la trésorerie au quotidien et les positions de change
• Définir la politique de couverture et les instruments associés
• Réaliser des simulations et des stress tests de liquidité bancaire
• Animer le comité actif-passif et les arbitrages de bilan associés
• Calculer le transfert de ressources entre métiers et trésorerie
• Reporter aux superviseurs et à la direction générale de la banque

• Simuler l’impact d’une hausse des taux sur le bilan bancaire
• Construire un plan de financement selon plusieurs scénarios
• Préparer un comité actif-passif avec décisions de couverture

• Modèle de tableau de bord de liquidité et de taux d’intérêt
• Fiche repère des ratios de liquidité réglementaires à suivre
• Lexique des notions clés de la gestion actif-passif bancaire