Définir les limites et suivre les positions d’un portefeuille de trading énergétique

• Définir les limites de risque d’un portefeuille de trading énergie
• Suivre les positions ouvertes et leur valorisation
• Alerter en cas de dépassement des limites fixées

Traders, gestionnaires de risques et contrôleurs middle office

Connaissances de base sur les marchés et produits de l’énergie

• Définir le périmètre d’un portefeuille de trading énergétique
• Distinguer positions physiques, financières et couvertures
• Fixer des limites de position, de perte et de volume par desk
• Mesurer l’exposition par produit, par échéance et par marché
• Valoriser les positions au prix de marché à chaque clôture
• Suivre les écarts de résultat et leurs causes principales
• Organiser la séparation des fonctions entre front et middle office
• Mettre en place les procédures d’alerte et d’escalade hiérarchique
• Gérer les dépassements de limites et les dérogations accordées
• Produire les rapports de position destinés à la direction

• Fixer des limites de position pour un portefeuille donné
• Détecter un dépassement de limite dans un tableau de positions
• Rédiger un rapport de suivi destiné à la direction des risques

• Modèle de tableau de suivi des positions de trading énergie
• Check list de contrôle des limites de risque du portefeuille
• Guide de gouvernance des limites et risques de trading énergie