Analyser les risques ESG d’un portefeuille

• Identifier les risques ESG d’un portefeuille d’assurance
• Mesurer leur exposition par secteur et par émetteur
• Intégrer ces risques aux décisions d’arbitrage

Gérants, analystes, risk managers et directeurs financiers

Notions sur la gestion de portefeuille et les critères ESG

• Distinguer les risques environnementaux, sociaux et de gouvernance
• Recenser les sources de données ESG, leurs couvertures et leurs limites
• Analyser les notations ESG et les écarts entre agences de notation
• Mesurer l’intensité carbone et l’exposition sectorielle du portefeuille
• Repérer les controverses graves touchant les émetteurs détenus
• Évaluer les risques physiques sur l’immobilier et les infrastructures
• Calculer des indicateurs agrégés et des scores de portefeuille
• Comparer le portefeuille à un indice de référence ou à un benchmark
• Définir des seuils d’alerte, des règles d’arbitrage et d’escalade
• Restituer l’analyse dans un reporting pour le comité d’investissement

• Analyser l’empreinte carbone d’un portefeuille obligataire
• Repérer les controverses sur dix émetteurs du portefeuille
• Proposer trois arbitrages pour réduire le risque ESG global

• Modèle de tableau de bord des risques ESG d’un portefeuille
• Guide de lecture des notations extra-financières d’émetteurs
• Check list d’analyse ESG d’un émetteur obligataire ou coté