Tester la robustesse d’un modèle bancaire face à plusieurs scénarios macroéconomiques

• Tester la robustesse d’un modèle bancaire face aux scénarios
• Construire des scénarios macroéconomiques cohérents
• Mesurer l’effet des chocs sur la rentabilité et le capital

Directeurs financiers, responsables des risques, économistes

Connaissance du bilan et du compte de résultat d’une banque

• Définir l’objectif d’un test de robustesse d’un modèle bancaire
• Comprendre le lien entre variables macroéconomiques et résultats bancaires
• Construire des scénarios de croissance, de taux et de chômage
• Traduire les variables macroéconomiques en hypothèses pour la banque
• Estimer l’effet sur la marge d’intérêt, le coût du risque et les volumes
• Mesurer l’impact sur les fonds propres, la liquidité et la rentabilité
• Comparer les résultats de plusieurs scénarios favorables et défavorables
• Identifier les points de rupture du modèle et ses vulnérabilités
• Définir des actions correctrices et des marges de manœuvre
• Documenter la démarche pour la direction et le superviseur

• Définir trois scénarios macroéconomiques pour un test de stress
• Estimer l’effet d’une hausse du chômage sur le coût du risque
• Présenter les points de rupture du modèle à la direction

• Modèle de fiche de scénario macroéconomique pour banque
• Méthodologie de test de robustesse d’un modèle bancaire
• Fiche repère sur les liens entre économie et résultats bancaires