Risk management et Value at Risk (VaR)

Objectifs

Comprendre les concepts fondamentaux de la gestion des risques financiers
Définir la méthode Value at Risk (VaR) et ses usages
Calculer la VaR selon différentes approches
Intégrer la VaR dans une politique globale de gestion des risques

Participants

Analystes risques, trésoriers, contrôleurs financiers, gestionnaires de portefeuille

Pré-requis

Notions de finance quantitative et statistiques de base

Programme

Présenter les principes du risk management et ses objectifs
Définir la Value at Risk : notion, horizon, et niveau de confiance
Explorer les méthodes de calcul : historique, variance-covariance, simulation Monte Carlo
Analyser les avantages et limites de chaque méthode
Utiliser la VaR pour mesurer le risque de portefeuille et la trésorerie
Étudier l’intégration de la VaR dans les réglementations (Bâle III, Solvabilité II)
Mettre en place des outils de reporting et de suivi de la VaR
Analyser les scénarios extrêmes et stress testing
Comprendre les notions de backtesting et validation des modèles
Développer une stratégie de gestion fondée sur la VaR
Communiquer les résultats aux parties prenantes
Adapter la gestion des risques selon l’évolution des marchés
Utiliser des logiciels dédiés pour le calcul et la gestion de la VaR

Exercices pratiques

Calculer la VaR d’un portefeuille fictif avec différentes méthodes
Interpréter les résultats et définir des limites de risque
Réaliser un backtesting sur des données historiques
Élaborer un rapport de gestion des risques basé sur la VaR

Aptibox

Modèles de calcul VaR (formules et exemples)
Fiche mémo sur les méthodes de calcul et leurs applications
Outil Excel de simulation et calcul de VaR
Guide de bonnes pratiques pour le reporting et la validation

Référence

GST19

Participants

Individuel
Collectif

Durée

2 heures

Prix

580,00 € HT

Format

Distanciel
Présentiel

Dates

Sur mesure

Options

Aptibox
Coaching
Entrainement intensif
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