Couverture de taux d’intérêt (swaps, caps)

Objectifs

Comprendre les risques liés aux fluctuations des taux d’intérêt
Identifier les principaux instruments de couverture disponibles
Utiliser les swaps et caps pour gérer l’exposition aux taux variables
Mettre en place une politique efficace de gestion du risque de taux

Participants

Trésoriers, responsables financiers, analystes financiers

Pré-requis

Notions de base en finance de marché et gestion des risques

Programme

Définir le risque de taux d’intérêt et ses conséquences
Présenter les swaps de taux : fonctionnement et types (payer, receiver)
Expliquer les options de taux : caps, floors, collars
Analyser les coûts, avantages et contraintes des instruments dérivés
Distinguer les stratégies de couverture selon le profil de risque
Calculer les impacts financiers des opérations de couverture
Mettre en place une politique interne de gestion du risque de taux
Suivre et ajuster les couvertures en fonction des évolutions du marché
Comptabiliser les opérations selon les normes en vigueur
Intégrer les couvertures dans le reporting financier
Étudier les aspects fiscaux et réglementaires associés
Utiliser des outils numériques pour la gestion des couvertures
Impliquer les parties prenantes dans le suivi et la prise de décision

Exercices pratiques

Simuler un swap de taux sur un emprunt existant
Calculer le coût et le bénéfice d’un cap sur taux variable
Élaborer une stratégie de couverture pour un portefeuille de dettes
Analyser un cas d’exposition au risque de taux et proposer une solution

Aptibox

Modèles de calculs pour swaps et caps
Fiche récapitulative des instruments de couverture de taux
Outil Excel de simulation financière
Guide de mise en place d’une politique de gestion du risque de taux

Référence

FIN21

Participants

Individuel
Collectif

Durée

2 heures

Prix

580,00 € HT

Format

Distanciel
Présentiel

Dates

Sur mesure

Options

Aptibox
Coaching
Entrainement intensif
Suivi

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